Medie Mobili nel Forex

Il forex è una delle forme più diffuse di investimento e consistere nel cercare di realizzare un guadagno dal movimento dei tassi di cambio tra una o più coppie di valute. Per capire l’importanza di questo mercato, si consideri che esso equivale a una media di 5.300 miliardi di dollari di controvalore al giorno, nel senso che vengono negoziati volumi quotidiani di una tale portata. Vediamo adesso un metodo utilizzato per cercare di interpretare la direzione che assumerà un tasso di cambio tra una coppia di valute. Introduciamo il concetto di media mobile forex, che come qualsiasi altra media è data dalla divisione della somma di una serie di valori all’interno di un periodo per il numero dei valori considerati. Per intenderci, tra 5 e 15, la media è 10.

La media nel nostro caso è data dalla suddivisione della somma dei prezzi riscontrati generalmente alla chiusura di ciascuna seduta in un arco temporale di riferimento. Il numero al denominatore è dato dalla quantità dei prezzi considerati. Tale media si definisce mobile, in quanto di volta in volta si considera un nuovo valore e si elimina il primo della serie. In sostanza, quest’ultima avanza di una posizione.

Ora, la media mobile è definita anche semplice, quando assegna importanza uguale a tutti i prezzi considerati, mentre è detta esponenziale, quando si assegna maggiore importanza ai prezzi più recenti. La prima è in sigla EMA, che sta per Exponential Moving Average, mentre la seconda è SMA, ovvero Simple Moving Average.

Il trader può scegliere a suo piacimento il numero dei valori da considerare per costruirsi la sua media mobile. Se essa è data da pochi prezzi, la media è veloce, nel senso che si muoverà più rapidamente, seguendo il prezzo e restando vicino ad esso. Se, invece, il trader prende in considerazione un numero più ampio di valori, la media è lenta, cioè tende ad essere poco reattiva ai prezzi e a distanziarsi da questi per la maggior parte del tempo.

Ci sono diversi modi per utilizzare le medie mobili nel forex. Il primo è di rappresentarne una sola su un grafico e osservare quando il prezzo si avvicina o la supera. Se il prezzo incrocia la media mobile al rialzo o al ribasso, si ha un’indicazione che il trend è cambiato da ribassista a rialzista o viceversa. E più sarà lenta la media mobile utilizzata, ovvero maggiori saranno i periodi considerati per costruirla, più saranno rari tali incroci. Ma è anche vero che il segnale che se ne ricaverà viene considerato più affidabile, ragion per cui si è soliti utilizzare medie mobili di 120, 200 o finanche di 300 periodi.

Un metodo alternativo consiste, invece, nell’utilizzare due medie mobili. In questo caso, il trend cambia, quando la media veloce incrocia la media lenta in una direzione. Lo spazio compreso tra le due medie mobili si definisce anche resistenza dinamica, perché quando il prezzo si avvicina ad esso, ne viene respinto, creando delle “ombre”, cioè il prezzo forma alcune candele abbastanza schiacciate con ombre sopra e sotto. Per ombra o shadow si intende quella linea superiore o inferiore alla candela, che è la parte più grossa.

A questo punto, possiamo affermare che l’utilizzo di medie mobili veloci possono esserci utili, quando cerchiamo di ricavare informazioni sulle variazioni dei prezzi in atto, ovvero anche per determinare la volatilità del mercato. Al contrario, una media mobile lenta servirà per lo più a segnalarci il trend del mercato.

Quando la media mobile più veloce taglia al ribasso quella più lenta, si potrebbe essere tentati dal commettere l’errore di acquistare. Invece, non solo non bisogna farlo negli attimi successivi all’incrocio tra le due medie, ma nemmeno per tutto il periodo in cui la media mobile esponenziale più veloce rimane al di sotto di quella più lenta.

I trader poco pratici tendono a comprare, quando ritengono con valutazione arbitraria eccessivamente basso un determinato prezzo, senza considerare altri segnali. Il trader più esperto tenderà a mantenere la posizione short, di vendita, fino al successivo incrocio di medie, anche se questo comportamento potrebbe apparire poco reattivo, rispetto alle variazioni dei prezzi.

L’esperto, infatti, conosce la generazione dei falsi segnali, definiti anche trappole, costruendo filtri contro di essi. Uno dei filtri più efficaci si ha con la costruzione di un pivot, ossia della zona più recente di massimo o di minimo relativo, a seconda che si compri o si venda. Individuato il pivot, l’acquisto avverrà al di sopra di esso, così come la vendita al di sotto.

Quando si utilizzano le medie mobili per il trading nel forex, lo stop loss non è ammissibile, perché saranno le stesse medie a segnalare quando una posizione va chiusa. Lo stop loss è quell’impostazione, che fissa la perdita massima sostenibile e che automaticamente chiude una posizione al raggiungimento di quella soglia.

Ritracciamento di Fibonacci nel Forex

Il ritracciamento di Fibonacci risale al XIII secolo e si deve all’italiano Leonardo Pisano, detto Fibonacci, appunto, il quale scoprì una serie numerica che si ripete in vari ambiti, dall’economia alla musica, dall’arte alla biologia, etc.

Il forex si presta molto bene all’uso del ritracciamento di Fibonacci, in quanto si tratta di un mercato molto liquido. Partiamo dall’analisi di una coppia valutaria, l’euro-dollaro. Per prima cosa bisogna individuare il trend e tracciare i minimi e i massimi. Dobbiamo tracciare la linea del ritracciamento da sinistra a destra. Fibonacci aiuta anche a capire la durata del ritracciamento.

stocastico forex

In sostanza, dobbiamo individuare nel grafico le oscillazioni in alto e in basso, attraverso le cosiddette swing low e swing high. Le swing low sono barre basse affiancate da due barre più alte; le swing high sono barre alte, affiancate a destra e a sinistra da due barre più basse.

Il problema è scegliere gli swing più adatti. A tale fine sarebbe opportuno non utilizzare grafici troppo brevi e, quindi, conviene scegliersi grafici dalla durata di almeno mezz’ora. Se abbiamo un trend positivo, dobbiamo prendere uno swing low e mantenerlo premuto fino allo swing high più recente. Saranno così individuati i livelli di ritracciamento di Fibonacci. Se il trend è negativo, il procedimento è lo stesso, ma inverso.

Quindi, se il trend è positivo, per determinare il nostro target, cioè il valore di supporto o di ritracciamento, quello in cui avviene il rimbalzo o inizia la discesa, bisognerà prendere 3 punti sul grafico: uno di swing low, uno di swing high e il punto di swing low del ritracciamento. Ovviamente, saremo noi a decidere da quale swing low utilizzare per fare partire l’espansione di Fibonacci. Si può scegliere l’ultimo swing low o quello più basso dopo 30 barre.

Il solo utilizzo di Fibonacci porta difficilmente a risultati positivi, per cui è consigliabile usarlo in concomitanza all’uso di un indicatore o di un grafico a candela.

I livelli di supporto sono il 38%, il 50% e il 62%. Se si ha un trend rialzista per una coppia valutaria, il 50% rappresenta il supporto maggiore. Dopo avere toccato un valore massimo, i prezzi subiranno una flessione per la chiusura di alcune posizioni. A seconda di tale calo, si potrà valutare l’up-trend in corso: dato un livello massimo(0%) e minimo (100%), se il mercato scenderà fino al 38% senza violarlo e poi riprende un up-trend e rompe il massimo del periodo (0%), siamo in presenza di un up-trend forte, in grado potenzialmente di durare oltre le attese, grazie alla domanda sostenuta. Al contrario, se il mercato ritraccia fino al 62%, l’up-trend potrebbe rivelarsi debole.

Indicatore Stocastico nel Forex

L’indicatore stocastico è un indicatore di momentum frutto dell’intuizione di George Lane nel 1970, che ci mostra il prezzo di chiusura corrente di un titolo o bene, in rapporto alla serie di massimi e minimi dei prezzi in un range considerato. Generalmente, il lasso temporale che si prende a riferimento è composto da 14 periodi, ma nulla ci vieta di prendere in considerazione un numero maggiore o superiore di periodi.

Il simbolo dell’indicatore stocastico è %K e la formula è data da %D = 100 x ((C – L14)/(H14-L14)), dove C è il prezzo di chiusura più recente, L14 è il prezzo più basso nel range dei 14 periodi e H14 è il prezzo più alto nel range dei 14 periodi.

stocastico forex

Adesso, si calcola una media mobile a tre periodi di %K, che chiameremo %D. Risulta essere importante, a questo punto, verificare in che modo l’andamento di %K incroci il valore di %D. Se %K incrocia %D dal basso verso l’alto, si ha un segnale di acquisto. Al contrario, se %K incrocia %D dall’alto verso il basso, si genera un segnale di vendita.

In pratica, l’indicatore stocastico ci fornisce un’idea sul prezzo corrente, ovvero se esso debba essere considerato alto o basso. Le due linee oscillano tra valori compresi tra 0 a 100. Se entrambe oscillano nel range 0-20, è probabile che prosegua il trend al ribasso del prezzo, mentre l di sopra di tale livello è possibile un’inversione di tendenza. La fascia 20-80 è neutra, nel senso che il trend tenderebbe a proseguire, mentre nel range 80-100 vi è un trend “bullish” e i prezzi raggiungono nuovi massimi.

Per valori inferiori a 30, %K segnala che il mercato si trova in una situazione di iper venduto, per valori superiori a 70, invece, che esso si trovi in uno stato di iper comprato. Nel primo caso, bisogna fare attenzione ai segnali di acquisto, perché è probabile che la domanda del bene o titolo sia destinata a salire e con essa il prezzo. Nel secondo, bisogna fare attenzione, al contrario, ai segnali di vendita, perché è probabile che il prezzo sia alto e che sia destinato a scendere per il gioco della domanda e dell’offerta. I valori possono essere variati a piacimento, in modo da adattarli allo strumento finanziario su cui stiamo operando.

Risulta essere importante precisare che l’indicatore stocastico non deve essere utilizzato per catturare il punto di inversione di tendenza del mercato, perché questo potrebbe entrare in una situazione di iper-comprato o di iper-venduto e rimanerci stabilmente, senza varcare la linea 20-80 di cui abbiamo parlato in precedenza